コア・アロケーション

Millennium、WorldQuant、Point72、Brevan Howard などのマルチ戦略ファンドによる多様なポートフォリオ。 1990 年に設立され、すべての主要な資産クラスと投資戦略にわたって最大で1,500 億米ドルの資産を管理しています。 おそらく業界で最も多様であり、複数期間での一貫したパフォーマンスを提供します。

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年率換算リターン: 1990 年代以降 ~12%

リスク: ボラティリティは最大 5%、最大 7%（1998年のドローダウン）

ポートフォリオ: Millennium 33%、WorldQuant 33%、Point72 17%、その他 17% (Brevan Howard、Eisler、Hudson Bay)

コア・アロケーション

クオンテッジ・グローバル・ファンド は、グローバルマーケットにおける、ファクター投資、および非流動性リスクプレミアムエクスポージャーを有する最大 30 億米ドルのシステマティックファンドです。 2006 年に設立された同社の超多様なポートフォリオは、主要な流動性および非流動性資産クラスすべてにわたる約 300 の商品で構成されています。 おそらく業界で最も包括的なリスクプレミアムポートフォリオを提供します。

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年率換算リターン: 2006 年以来 ~19%

リスク: ボラティリティ 25 ～ 30%、最大 45%（2008年のドローダウン）

サテライト・アロケーション

クアントス・グローバル・ファンドは、グローバルマーケットにおけるファクター投資・リスクプレミアムエクスポージャーを有する新興のシステマティック・ファンドです。 クオンテッジの元 CIO によって 2021 年に設立された同社の多様なポートフォリオは、主要な流動資産クラスすべてに投資しています。 最大の資本効率を実現するために、おそらく業界で最も高い目標ボラティリティを設定しています。

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リターン: 2024 年 6 月初年度累計で 52%。

リスク: ボラティリティ 50%、最大 48%（2023年のドローダウン）

債券: 米国財務省短期証券, IBO1 ETF

株式: FTSE オールワールド (VWRA/VT ), S&P500 (CSPX/VOO)

売却/撤退済:

プルレフ・グローバル・マクロ・ファンド: 任意のイベントドリブン型ティルトを備えたグローバル・マクロ・システマティック・ファンド（ボリューム40％）。 純粋なシステマティック戦略を上回り、2012年から2020年にかけてのリターンは年率 40% 以上と独自の裁量オーバーレイを提供していました。 2021/2022年には最大80%のドローダウンを経験。 >詳細についてはPrulev 売却ノートを参照してください。

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Gusto (米国): シリーズ B-2 (2016-22)、21% IRR、2.48x マネーマルチプル

GoTo (インドネシア): シリーズ A (2016-23)、3% IRR、1.25 倍のマネーマルチプル